Кластерные графики — это один из ключевых инструментов в арсенале трейдера, работающего с объемами. Особенно важны они при применении метода VSA (Volume Spread Analysis), который анализирует объем, диапазон свечи и закрытие, чтобы выявлять поведение крупных игроков. Платформа ATAS (Advanced Trading Analytical Software) предоставляет широкий функционал для работы с кластерными графиками, и их грамотная настройка может существенно повысить точность анализа.
Что такое кластерный график и зачем он нужен в VSA
В отличие от стандартных свечных или баровых графиков, кластерный (или footprint) график отображает подробную информацию о распределении объема внутри каждой свечи. Это позволяет трейдеру увидеть, где происходила активная торговля, в каких точках происходил дисбаланс между спросом и предложением, и как именно развивалось движение цены внутри бара. При VSA-анализа важно не только видеть сам объем, но и понимать, где он был сосредоточен — на уровне максимума, минимума или в середине бара. Кластерный график дает эту информацию.
VSA-метод предполагает чтение поведения профессиональных участников рынка, которые не раскрывают свои действия напрямую. Однако через анализ объема и его сочетания с ценой можно выявить усилия крупных трейдеров и их результат. Именно поэтому кластерные графики становятся незаменимыми.
Первичная настройка кластерного графика в ATAS
После запуска платформы ATAS необходимо открыть новый график. Это делается через главное меню, где выбирается нужный инструмент — фьючерс, акция или криптовалюта — и тип графика. Для начала следует выбрать «Cluster chart», что и означает кластерный тип.
При загрузке такого графика откроется окно настроек, где пользователю предлагается указать основные параметры отображения:
-
Тип кластера — наиболее часто используются кластер по объему (Volume), кластер по дельте (разница между покупками и продажами) и кластер по количеству сделок. Для VSA чаще всего выбирают объем, так как это основной индикатор в методе.
-
Интервал графика — можно выбрать как временной (например, 5 минут), так и тиковый или объемный (например, по 5000 контрактов в баре). Объемный график считается более информативным в VSA, так как позволяет отслеживать повторяющиеся объемные вливания.
-
Цветовая схема — задается вручную или выбирается из шаблонов. Цвета лучше подбирать такие, чтобы они визуально выделяли зоны с высоким и низким объемом, но не отвлекали от сути анализа.
Дополнительные настройки для эффективного анализа
После базовой настройки необходимо внести более тонкие корректировки, чтобы кластерный график максимально соответствовал требованиям VSA-анализа. Прежде всего стоит обратить внимание на следующие элементы:
-
Профиль объема внутри бара — включает отображение объема на каждом ценовом уровне. Это позволяет увидеть, где концентрировался интерес участников и где вероятнее всего находились лимитные ордера крупных игроков.
-
Позиционирование кластеров — можно установить их либо вертикально, либо в виде наложения на свечу. Опытные трейдеры часто выбирают вариант наложения, так как он объединяет привычную форму свечи с дополнительной информацией.
-
Добавление индикатора Delta — помогает оценить, кто доминировал в баре: покупатели или продавцы. Это важно в контексте VSA, особенно для распознавания усилия без результата (effort vs. result).
-
Параметры фильтрации объема — можно задать минимальные значения объема или дельты, которые будут подсвечиваться на графике. Это делает визуальный анализ проще: на графике выделяются только действительно важные области.
Как использовать кластерный график в рамках VSA
После того как график настроен, можно приступать к анализу. VSA в сочетании с кластерным графиком дает уникальную возможность «заглянуть» внутрь каждого бара и понять, какие объемы были зафиксированы в критических зонах.
Например, если мы видим бар с большим объемом и коротким телом свечи, при этом основные объемы сосредоточены на уровне максимума, это может говорить о появлении продавца в зоне сопротивления. Если в этом же баре дельта показывает преобладание продаж, можно предположить, что произошла фиксация покупок или даже начало распределения.
В другом случае, когда бар показывает большой объем, но тело направлено вверх, и объем сосредоточен в нижней части, это может быть сигналом о накоплении и последующем импульсе вверх. Такие нюансы видны только на кластерных графиках — обычный свечной график такой информации не даст.
Также важно следить за реакцией цены на зоны с высоким объемом. В VSA это называется тестированием уровня. Если цена возвращается к ранее образованной объемной зоне и не может пройти выше, это дополнительное подтверждение слабости покупателей или силы продавцов.
Полезные советы и практические рекомендации
Для повышения эффективности работы с кластерными графиками в ATAS стоит учитывать несколько моментов:
-
Сохраняйте шаблоны настроек — если вы создали удачную конфигурацию графика, обязательно сохраните её как шаблон, чтобы использовать в будущем без повторной настройки.
-
Работайте с несколькими таймфреймами — объемный кластерный график на младшем таймфрейме лучше показывает внутридневные дисбалансы, тогда как более крупные временные интервалы помогают определить ключевые зоны интереса.
-
Не перегружайте график индикаторами — кластер сам по себе дает массу информации, и избыток вспомогательных индикаторов может только отвлечь от сути.
Заключение
Кластерный график в платформе ATAS — это мощный инструмент, позволяющий трейдерам, использующим VSA, видеть реальное распределение объемов внутри каждой свечи и на этом основании принимать более обоснованные торговые решения. Его настройка требует определенного времени и понимания, но вложенные усилия оправдываются глубиной анализа и точностью сигналов. При правильной настройке кластерный график становится незаменимым помощником в торговле, особенно если ваша цель — читать рынок глазами профессионалов и выявлять действия крупных игроков.