В современном трейдинге все большую популярность набирает анализ объемов, и одной из ключевых его форм является использование footprint графиков. Эти графики помогают глубже понять структуру рынка и действия участников, позволяя принимать более обоснованные решения при торговле. Давайте разберем, как читать footprint графики на примере одного торгового дня, чтобы увидеть их практическую пользу.
Что такое footprint график и чем он отличается от обычного
Footprint график (его еще называют cluster chart) представляет собой особый вид графика, где внутри каждого бара или свечи показаны данные об объеме сделок, распределенные по ценовым уровням. В классическом виде отображаются сделки по цене с разделением на покупки и продажи (bid и ask), а иногда указываются еще и дельта или кумулятивный объем. Таким образом, трейдер видит не просто факт того, где цена была, но и то, какие именно объемы проходили на разных уровнях, и за счет каких ордеров происходило движение.
Обычные графики с японскими свечами показывают лишь диапазон цен и итоговую цену закрытия, тогда как footprint позволяет буквально «увидеть» внутреннюю механику того, как цена туда пришла. Это важно для поиска уровней интереса крупных участников, понимания силы или слабости движения и своевременного входа или выхода из позиции.
Как выглядит день на footprint графике: с чего начать
Представим, что мы открываем график фьючерса на индекс S&P 500 за один день. Первое, на что стоит обратить внимание, это как распределяются объемы по ходу движения цены. Например, утреннее открытие торгов часто сопровождается повышенной активностью и резкими колебаниями, что в footprint выражается в виде широких баров с большими цифрами внутри — здесь проходят крупные объемы сделок.
В начале торгового дня можно видеть всплески объема на уровне открытия. Это нередко сигнализирует о том, что крупные участники рынка сразу начинают набирать позиции. Если в первых барах дельта положительная (больше рыночных покупок по ask, чем продаж по bid), а цена при этом растет, это может быть подтверждением силы движения вверх.
Чтение кластеров и дельты в середине дня
Днем рынок часто переходит в фазу консолидации. На footprint графике это заметно по снижению объемов и уменьшению размера кластеров внутри баров. Особенно важно смотреть, как ведет себя дельта: если цена стоит на месте, но дельта становится отрицательной, это может говорить о скрытых продажах и возможном дальнейшем снижении цены.
Другой важный признак — появление так называемых «имбалансов». Например, в баре на определенном уровне может быть большое количество покупок по ask и при этом значительно меньше продаж по bid. Такой перекос часто означает повышенный интерес покупателей на конкретном уровне, который может стать поддержкой.
Если же в баре видим ярко выраженный имбаланс продаж на уровне сопротивления, это может быть сигналом к развороту движения вниз. Эти детали помогают трейдеру не просто угадать направление рынка, а понять логику действий крупных игроков.
Завершение дня и формирование ключевых уровней
К концу торгового дня активность на рынке снова возрастает. Многие участники закрывают позиции, и объемы вновь увеличиваются. На footprint графике в это время можно увидеть «следы» этих действий — резкие всплески дельты и крупные кластеры на конкретных уровнях.
Если в конце дня образовался значительный объем покупок на уровне, где ранее уже были крупные кластеры, это может говорить о том, что участники защищают свои позиции и не дают цене уйти ниже. Такой уровень с высокой вероятностью станет важным уровнем поддержки в будущем.
Анализируя день целиком, трейдеры строят для себя карту рынка: где были объемы, как реагировала цена на дельту, и какие уровни могут оказаться ключевыми на следующий день. В этом и состоит практическая ценность footprint графика: он позволяет не просто смотреть на цену, а видеть, что за ней стоит.
Практические советы для начинающих
Чтобы научиться эффективно читать footprint графики, важно:
-
Наблюдать за реальным рынком и анализировать несколько дней подряд.
-
Сравнивать дельту, объемы и имбалансы с движением цены.
-
Отмечать для себя уровни, где были наибольшие кластеры и всплески объемов.
Главное — понимать, что footprint не дает «готового сигнала». Это инструмент для чтения логики рынка и действий участников. Со временем приходит опыт, и трейдер начинает видеть в кластерах не просто цифры, а реальные намерения покупателей и продавцов.
Таким образом, даже один день, просмотренный на footprint графике, дает больше информации о рынке, чем стандартный график за неделю. Это помогает принимать решения не вслепую, а на основе конкретных данных и понимания рыночной структуры.