Понятие Market Profile происходит от идеи, что у рынков есть форма организации, определенная временем, ценой и объемом. Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах — value area (область стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. В этой области цены постоянно изменяются, и Профиль рынка фиксирует эти движения, предоставляя возможность трейдерам правильно интерпретировать эту информацию как в реальном времени, так и после торговой сессии. Ниже представлен перевод обучающей статьи компании Market Delta.
«Область стоимости» (VA — Value Area, другой перевод — «диапазон значений») — базовый компонент в методологии «профиля рынка» и предназначен, чтобы показать диапазон цен, отражающий интересы большинства покупателей и продавцов.
Цель состоит в том, чтобы показать трейдерам, где устанавливается «стоимость» и предоставить области для трейдинга с низким риском и высокой наградой, основанные на некоторых простых правилах и стратегиях. Один из наиболее популярных способов использования области стоимости связывает торговую деятельность текущего дня с областью стоимости предыдущего дня.
Одним из лучших примеров области стоимости является знакомая форма кривой нормального распределения. Иногда кривая будет искажена, но простота отображения информации предоставляет трейдерам новый способ объективно наблюдать, куда другие участники рынка помещают свои ордера и помогает идентифицировать уровни стоимости. Как только узнаете несколько основных правил, будете вооружены хорошей торговой стратегией, которая не перестанет работать из-за того, что рынки изменяются. Одно из ключевых преимуществ изучения Market Profile® — то, что стратегии все основаны на теории биржевого аукциона. Снабдите себя набором навыков, которые останутся навсегда. Есть одна вещь, в которой можете быть уверены, это то, что рынок всегда будет аукционным. Изучив и отработав на практике классические торговые сигналы, приведенные ниже, вы начнете получать уверенность в торговле с разумной методологией, на которую можно положиться.
Торговая стратегия 1
Когда рынок открывается выше области стоимости и способен держаться выше на последующих тестах, это — сильный бычий сигнал. Если рынок начинает торговаться в области стоимости, и объем растет, рекомендуется выйти из длинных позиций
Торговая стратегия 2
Когда рынок открывается выше области стоимости, но потом начинает торговаться два 30 минутных бара вниз подряд назад в область стоимости, есть высокая вероятность, что цена пройдет полностью через область стоимости и протестирует минимум области.
Торговая стратегия 3
Когда рынок открывается ниже области стоимости, но потом начинает торговаться два 30 минутных бара вверх подряд назад в области стоимости, есть высокая вероятность, что цена пройдет через область стоимости и протестирует максимум области
Торговая стратегия 4
Когда рынок открывается ниже области стоимости, и в способен держаться ниже на последующих тестах, это — сильный медвежий сигнал. Если рынок начинает торговаться в области стоимости, и объем растет, рекомендуется выйти из коротких позиций
Торговая стратегия 5
Когда рынок открывается в области стоимости, это показывает признаки сбалансированного рынка. «Ответный» характер трейдинга более предпочтителен, чем «инициативный».
Инициативные продажи. Initative Selling — первичные/начальные/вводные продажи. Когда рынок открывается и остается ниже области стоимости (value area) это должно рассматриваться как сильный медвежий сигнал, и шаги вниз не должны затухнуть. Часто такой тип торговой активности является результатом действий трейдеров, торгующих на старших таймфреймах, которые заинтересованы в продажах, и будут оказывать давление на цены в течение торгового дня. Борьба с этим типом движения может быть изнурительной и очень убыточной. Идентификация продающей инициативы, оценивая где торгуется текущий рынок по отношению к области стоимости, может действительно помочь находиться на правильной стороне рынка и уберечь от того, чтобы быть задавленным мощным медвежьим рынком. Лучшая стратегия в день, показывающем инициативные продажи, состоит в том, чтобы продавать на отскоках вверх, пока не будет доказано обратное. Настойчивые попытки вернуться в область стоимости должны быть рассмотрены осторожно, так как рынок может показывать признаки укрепления.
Ответная активность. Responsive Activity — отзывчивая/откликающаяся/чуткая активность. Это — когда цена торгуется за пределами области стоимости и встречается с противоположным импульсом и отклоняется назад в область стоимости. Этот тип деятельности часто присутствует, когда рынок торгуется в области стоимости и предпринимает попытку торговаться за пределами нее в течение длительного промежутка времени.
Ответная Покупка. Responsive Buying – есть несколько сценариев которые могут быть классифицированы как ответная покупка:
- При первом сценарии рынок открывается в области стоимости и предпринимает попытку торговаться ниже нее. Покупатели выходят на рынок и гонят цену назад в область стоимости. Это показывает, что ответные покупатели вошли на рынок, который торгуется ниже стоимости и использовали в своих интересах низкие цены. Эта стратегия работает хорошо при боковом движении рынков.
- Второй сценарий происходит, когда рынок открывается ниже области стоимости, и покупатели немедленно начинают вступать в рынок. Об этом могут свидетельствовать цены, перемещающиеся выше открытия, когда покупатели “отвечают” на цену ниже стоимости. Хорошая начальная цель была бы минимумом области стоимости. Когда этот тип ответной покупки происходит, вероятно, что сыграет роль правило 80%, которое значит, что в 80% случаев цена пойдет дальше к максимуму области стоимости.
Обратное справедливо для ответных продаж (Responsive Selling).