Самое распространенное выражение на фондовом рынке – Тренд твой друг. Действительно игра по тренду дает самый весомый результат в трейдинге. Как не пройти мимо своего «друга», как узнать его и начать двигаться вместе с ним? Как не играть в «угадайку» и не платить из своего кармана за каждое не угаданное движение? Двигайтесь с трендом, но только когда он уже начался…..
Тренд (от англ. Trend — тенденция) в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.
Другими словами тренд – это наличие на рынке какой-либо общей идеи. Лучший вариант торговли – когда такая идея только начинает действовать, т.е. в самом начале тренда. Группа индикаторов, относящихся к трендовым, может давать подсказку, когда происходит начало появления этой общей идеи.
Возьмем, к примеру, среднюю скользящую и индикатор АО, или Awesome oscillator является довольно простым индикатором: это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (Н+L)/2, изображенное в форме гистограммы. Т.е. awesome oscillator измеряет непосредственную движущую силу последних 5 баров и сравнивает ее с движущей силой последних 34 баров. Средняя скользящая – это изменение средней цены за определенный период времени. Для расчетов можно брать различные временные периоды, средняя скользящая может рассчитываться за несколько часов, дней, месяцев и т.д.
Часто возникает вопрос: какой период расчета средней цены более правильный? Тут все сугубо индивидуально: берется тот период для расчета, за какой Вы хотите увидеть изменение средней цены. Например, мы хотим увидеть изменение средней цены за неделю, на 15-тиминутном графике, для этого проводим простой расчет: торговая сессия длится 7 часов, в одном часе 4 интервала по 15 минут: 7*4=28 и соответственно 5 рабочих дней в неделе торгов: 28*5=140. Чтобы определить среднюю цену за неделю на графике в 15 минут надо поставить 140 периодов. Если цена графика находится выше средней, то тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Однако, это нам ничего не даст, поскольку мы должны понимать не только направление движения тренда, но и его силу.
Для этого можно использовать угол наклона средней скользящей. Чем больше угол наклона средней скользящей, тем сильнее тенденция и наоборот.
Рис.1. – Выход из «бокового» коридора, появление угла наклона средней скользящей.
Мотор – Сич. Часовой
Теперь попробуем усложнить задачу. Ведь с помощью средней скользящей можно работать только в тренде, а если начинается боковое движение, то сигналов будет огромное количество, но многие из них будут ложными. Боковой рынок – это локальное отсутствие общей идеи на рынке. Он характеризуется попытками двинуться то вверх, то вниз. Величина движения достаточно маленькая и в результате цены длительное время находятся в узком ценовом диапазоне.
Как же действовать в таком случае?
Рис.2. – Завершение локального «тренда», сигнал на закрытие позиции
Мотор – Сич. Часовой
Если средняя скользящая разворачивается практически горизонтально, угол наклона даже близко не приближается к 45 градусам, это означает, что тренд «выдохся», соответственно и нам в позиции делать нечего. Забираем прибыль и ждем следующей возможности.
Такая схема подходит к позиционной стратегии. Позиция открывается на небольшой период и закрывается при движении скользящей средней в противоположную сторону. Более долгосрочную стратегию можно вывести из уже существующей.
Рис.3. – Сигналы индикатора АО и Средней скользящей.
Мотор – Сич. Часовой
Подключаем индикатор для игры по тренду АО.
Индикатор Awesome Oscillator (AO) – индикатор, который по своей сути полностью аналогичен MACD (MACD — moving average convergence divergence в переводе означает расхождение или дивергенцию скользящих средних. Расчет индикатора проводится следующим образом: из скользящего среднего с меньшим периодом вычитается скользящее среднее с большим периодом. Результат принято иногда сглаживать с помощью экспоненциальной скользящей средней (ЕМА)). То есть AO – это классический осциллятор, показывающий сигналы разворотов трендов, но автор индикатора решил в нем использовать не цены закрытия, как в MACD, а медианные цены (по средним точкам баров (Н+L)/2). Это и является единственным отличием.
Точно так же, как и MACD, этот индикатор показывает направление тренда и силу его движения. На рисунке 3 мы видим, что в момент движения по часовому графику, гистограмма АО периодически пересекает нулевую линию, показывая образования восходящего тренда, но если позиция рассчитана на получение прибыли от всего движения по тренду, то эти сигналы будут ложными. Убрать такие сигналы можно переключением на более крупный временной период.
Пока индикатор находится в зоне ниже нуля, то сохраняется текущий тренд, момент пересечения в нулевой линии будет сигналом к закрытию своей позиции. Что же касается силы движения, то тут работает обычная схема сигналов – расхождения и схождения, т.е. каждая новая вершина при росте рынка или новый минимум при падении рынка должны сопровождаться новыми вершинами или минимумами по индикатору.
Мотор – Сич. Дневной
Мотор – Сич. Дневной
Рис.6. – Завершение предыдущего тренда и сигнал появления нового тренда.
Мотор – Сич. Часовой.
Теперь соберем всю доступную картинку по дневному графику. Отметка «Внимание» указывает на расхождение силы движения и самого движения цены. Пересечение графиком цены средней скользящей указывает на коррекционное движение вниз, а пересечение нулевой линии подтверждает коррекцию. Переходим к часовому периоду – «Внимание» указывает на расхождение цены и силы, для «Старта» — ждем подтверждения, обновления локального минимума, выделенного красной горизонтальной чертой. После обновления открываем позицию на продажу. Не забываем про безопасность: «стоп» должен быть выше максимума. Для быстрой позиционной торговли выходим при пересечении средней скользящей сверху и снова будем заходить на продажу при появлении локального минимума «Возможный старт». Для более длительной позиционной торговли продолжаем находиться в позиции до пересечения нулевой линии по АО на дневном графике. При таком методе торговли есть смысл работать с плавающим «стопом», постоянно передвигая его поле завершения откатов.