Индикатор объема покупок и продаж

Теория

Индикатор покупок и продаж – это самодельный экспериментальный показатель баланса между объёмами фактически исполненных заявок на покупку и продажу за период времени. Он рассчитывается по формуле:

, где:

• в числителе – разница сумм объемов купленных и проданных лотов за выбранный период времени;
• в знаменателе – общая сумма лотов (общий объем).

Значения индикатора, вычисленного по этой формуле, будут колебаться от -100% (абсолютное преимущество продаж) до 100% (абсолютное преимущество покупок).

Преимущества индикатора: в том, что на ликвидном рынке он позволит заглянуть “внутрь” минутных периодов, и помочь найти лучший момент входа в рынок.

Практика

Проверим индикатор объема покупок и продаж в действии на ликвидном рынке RIM6 (июньский фьючерс на индекс РТС). Для анализа выберем данные о торгах за 7 апреля 2016 года, начало торговой сессии.

Проанализируем действие индикатора в моменты, отмеченные зелеными кружками (удачные моменты для открытия длинной и короткой позиции).

Для этого нам потребуется QUIK и Excel.

1. Откроем в QUIK окно потока всех сделок (обезличенные сделки)
2. Настроим экспорт данных в таблицу Excel по DDE.
3. В таблице Excel настроим расчет и вывод в диаграмму индикатора покупок и продаж, а также индикатора активности (показывает скорость заключения сделок). Для удобства настроим ползунки для перемещения во времени (scroll) и изменения масштаба (zoom).

[box]Настройка Quik и Excel не являются темой этой статьи, поэтому описанные выше шаги не сопровождаются детальными объяснениями со скриншотами. Ссылка на готовый файл xlsx будет дана в конце статьи. Свои вопросы можете задать в комментариях ниже.[/box]

Пример 1. Допустим, сейчас 7 апреля, 11:08 мск.

После локальной кульминации продаж в 10:38, когда рынок установил промежуточный минимум 85610, цена поднялась до 86070, подтвердив силу кульминации продаж, и снижается к уровню ожидаемой поддержки 50% = (85610+86070)/2 = 85840. Что показывает диаграмма Excel:

Стрелка №1. Розовый столбик показывает высокую активность торговцев в 11:08:24, предполагающую микро-кульминацию продаж, причем индикатор покупок и продаж (красная линия) находится ниже уровня 50 (преобладание исполненных заявок на продажи).

[box]Для наглядности графика, границы изменения индикатора настроены в пределах от 0 (доминирование продаж) до 100 (доминирование покупок)[/box]

Стрелка №2. Резкий рост индикатора отображает изменение баланса покупок и продаж в сторону “быков”. Трейдер-скальпер получает возможность для открытия “лонга”. Его решение обосновано силой на фоне (кульминация продаж внутри дня в 10:38, а также микро-кульминация продаж в 11:08). Открыв лонг в районе зеленого кружочка, скальпер получает позицию с низким риском. Последующее взаимодействие цены и индикатора покупок и продаж (рост цены при преобладании покупок, и незначительные снижения при преобладании продаж) показывают текущий бычий настрой рынка.

Пример 2. Допустим, сейчас 7 апреля, 11:58 мск.

На фоне в 11:25-11:26 – признаки слабости, предполагаемые свечой с крайне высоким объемом и последующим откатом.

Как говорит Том Уильямс, “рынок не любит ап-баров с крайне высоким объемом”

Подходя к ранее обозначенному уровню сопротивления 86470, диаграмма Excel показывает крайне высокую активность с преобладанием исполненных заявок “Купля”, что характерно для микро-кульминации покупок. В это время многие торговцы, ведомые индикаторами RSI, MACD открывают лонги, рассчитывая на пробой 86470, и продолжение роста, а продавцы покрывают шорты, решив, что ошиблись, рассчитывая на снижение.  В 11:58:03 индикатор резко уходит вниз, показывая медвежье изменение рынка. И скальпер получает возможность открыть короткую позицию. Его решение обосновано слабостью на фоне, а также хорошим отношением низкого риска и высоким потенциалом прибыли. У него есть 10 секунд, чтобы открыть шорт, когда цена в 11:58:13, поднявшись до 86460, начнет продолжительное (по скальперским меркам) снижение с медвежьим поведением рынка (снижение индикатора, означающее преобладание продаж, сопровождается снижением цены).

[box] Скачать Excel-файл можно в Библиотеке, в этой теме. [/box]