Как торговать фьючерс на индекс РТС

В этой статье на примере показано, как торговать фьючерс на индекс РТС (Ri) применяя метод чтения графика Ричарда Вайкоффа.

График фьючерса на индекс РТС

График фьючерса на индекс РТС, период 5 минут, время GMT+2

[box type=”info”]Гистограммы отображают объем, и индикатор Дэвида Вайса – суммарный объем на восходящих/нисходящих волнах.[/box]

Допустим, сейчас 19 февраля 2016 года, 9:00 GMT+2 – время, когда открывается торговля фьючерсом на индекс РТС.

Что должен сделать торговец в начале сессии? Проанализировать предшествующие события, то есть, прочитать фон, который будет оказывать влияние на торговлю фьючерсом на РТС в течение дня. Не заглядывая слишком далеко назад, отметим, что в завершении основной сессии 18 февраля, цена фьючерса на индекс РТС резко упала на открытии вечерней сессии, и в последующие часы сформировав сопротивление на уровне 74300 (отмечено на графике горизонтальной линией). В целом картина медвежья, вероятно, ранее произошла дистрибуция/распределение. Выше 74800 находится множество торговцев, которые купили фьючерс РТС по тем ценам, а теперь сидят в ловушке, и каждое повышение дает им надежду на выход из убыточной позиции, а снижение – доставляет боль растущей потери.

[box type=”info”]Распределение (distribution) – передача фьючерсов или других активов из сильных рук (профессионалы) в слабые (новички, толпа)[/box]

Резкое падение застало врасплох покупателей, и теперь они мечтают продать свои фьючерсы на индекс РТС с минимумом потерь, но биржа работает так, чтобы доставлять максимум боли большинству участников торгов, и нисходящее движение цены фьючерса на индекс РТС 19 февраля подтвердило это тезис.

Как можно было торговать фьючерс внутри дня?

Обратите внимание на третью восходящую волну, начавшуюся в 10:30. Она показала очень маленький прогресс в росте, достигнув 74200, что составляет меньше, чем 1% превышения над максимумом второй волны 74150. Рост теряет импульс под уровнем сопротивления 74300, что дает идею о входе в короткую позицию, предполагая, что цена фьючерса не преодолеет 74300 и надежды торговцев, которые держат длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС, не оправдаются.

Рассмотрим этот момент более подробно.

График фьючерса на индекс РТС, период 1 минута, время GMT+3

График фьючерса на индекс РТС, период 1 минута, время GMT+3

[box type=”info”]Примите во внимание, на втором графике время GMT+3, что на 1 час больше, чем на первом.[/box]

Агрессивный торговец, планирующий короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС, может войти в нее по сигналу аптраст (upthrust) – свеча, указанная жирной линией. Это – сиюминутное превышение цены торгового диапазона, которое часто фабрикуется профессионалами перед снижением цены, чтобы:

  1. Увлечь покупателей в ложные “лонги”, и доставить им боль от убытков при последующем снижении;
  2. Сорвать близкие стоп-лоссы продавцов, и доставить им боль от упущенной прибыли.

Вторая свеча (11:58) после аптраста показывает усилие толкнуть цену вниз. Это видно по преобладанию продаж над покупками на гистограмме объемов. Усилие дало результат, и эта свеча является второй возможностью входа в короткую позицию для менее агрессивного продавца, который видит слабость рынка фьючерсов РТС на фоне слева.

Третьим сигналом входа в “шорт” является свеча 12:01 – растущий объем с преобладанием продаж с пробоем краткосрочной поддержки 74015 – медвежье поведение цены фьючерса. Эта свеча указана мышью. Обратите внимание, объем покупок составляет всего 20%. Это говорит, что профессионалы продавали фьючерс по рыночным ценам, сметая с рынка все заявки на покупку. Последующее действие цены фьючерса показало ее нежелание подняться выше, уровень 74015 теперь работает как сопротивление.

В эти минуты началась нисходящая волна, которая показала (на первом графике) растущую продолжительность во времени, и высокий суммарный объем, что показывает – продавцы фьючерса на индекс РТС держат контроль над рынком. Особого внимания в течении этой волны заслуживает свеча, датируемая 12:21 на втором графике: резкий пробой поддержки 73750 на увеличенном объеме с преобладанием продаж (28,6%) запер еще больше покупателей в убыточной позиции, и не дал успеть войти в шорт потенциальным продавцам, которые теперь (около 12:30 GMT+3) жалеют, что не успели открыть короткую, и цена ушла от них слишком далеко.

Как выйти из короткой позиции по фьючерсу на индекс РТС?

Удерживая короткую позицию по фьючерсу, торговец испытал 2 трудности при выходе из позиции.

График фьючерса на индекс РТС, 3 минуты, GMT+2

График фьючерса на индекс РТС, 3 минуты, GMT+2

Во-первых, после ослабления нисходящего импульса, ралли (рост) цены к точке (а) мог сорвать близко расположенные трейлинг-стопы, либо принудить продавца вручную закрыть шорт. Обратите внимание на аптраст в точке (а). Он произошел на уровне, равном 50% от величины снижения от 74230 до 72890, с всплеском объема, который как раз и может быть охарактеризован активностью закрытия шортов наиболее паническими продавцами. Далее последовала серия баров с невысоким объемом (нет спроса), и снижение цены с растущим объемом, что сигнализировало о возобновлении нисходящего тренда.

Во-вторых, большой объем на нисходящей волне (b), который в терминологии метода Вайкоффа можно описать как Preliminary Support (предварительная поддержка), мог быть расценен как завершение снижения из-за невысокого прогресса нисходящего тренда. Обратите внимание на высокий суммарный объем нисходящей волны от 15:06 до 15:54 на третьем графике. В комбинации с узкими спредами на вниз-барах, это свидетельствует о том, что на рынок входит спрос.

Сумев удержать короткую позицию по фьючерсам на индекс РТС после двух описанных испытаний, продавец получает отличный шанс закрыть ее в момент кульминации продаж, наступивший в 17:00 GMT+2, с характерным всплеском ультра высокого объема (с). Небольшой объем на снижении ровно через час подтвердил, что давление продаж прекращено, и продавцы, зафиксировав прибыль, успешно завершили свою работу на рынке фьючерсов в этот день.

Вопросы по статье? Задай их в комментариях, без регистрации.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

7комментариев

сначала новые
по рейтингу сначала новые по хронологии
1
Михаил

Спасибо, оч. интересно. Подскажите, а как вы сделали на втором графике соотношение продаж/покупок в блоке с объемом?

Олег Александров
2
Олег Александров

stockchart.ru

3
Валентин

Спасибо!

4

Как найти индикатор Weis для суммарного объема на бирже

http://prnt.sc/a92g39

5
Валентин

Здравствуйте Олег.

Спасибо за качественный анализ торговой ситуации. Очень здорово и интересно.

Подскажите пожалуйста где найти Weis Wave на сервисе tradingview. Что-то в перечне

индикаторов не нашёл. Спасибо.

6

В статье использованы скрины онлайн-сервисов ru-ticker, tradingview.

Индикатор Вайса в Tradingview называется Weis Wave

7
Александр

Здравствуйте!

Очень понравился Ваш анализ, разложено все по полочкам.

А вопрос у меня вот какой: что это за программа, скрины которой Вы используете в своей статье? (впервые увидел интересный индикатор Д. Вайса и новую характеристику бара – “объем покупок” в %).

Спасибо