Для любого финансового рынка деньги являются его кровеносной системой, избыток или недостаток денежных средств очень сильно влияет на изменение цен. Если задуматься, то любой рынок можно разделить на две части.
- Первая группа участников рынка, оперирующая большим количеством денежных средств
- и Вторая группа, обладающая меньшей суммой. Поведение этих двух групп существенно различается.
Для удобства назовем первую БД (Большие Деньги), а вторую МД (Маленькие Деньги).
Рынок — место встречи покупателей и продавцов, и соответственно, если появляется большая заявка на покупку, продавцы резко повышают цены и, наоборот, при появлении большой заявки на продажу, покупатели начинают сбивать цену. Понимая этот механизм, БД стремятся формировать свои позиции, как можно незаметнее для остальных участников рынка.
Какими способами это можно сделать? Можно разбить крупную заявку на несколько более мелких, можно не выставлять заявки в стакан котировок, а совершать сделки по лучшим ценам на покупку или продажу, как только там будет появляться относительно крупные заявки и т.д. Именно БД создают ценовые минимумы и максимумы, так как имеют достаточный ресурс, чтобы сначала тормозить, а затем останавливать ценовые движения. Многие системы технического анализа построены на определении разворотных моментов, но только БД могут аргументировано предположить, по каким ценам произойдет этот разворот. Если же такими методами анализа начинают пользоваться МД, чаще всего это приводит к потере части торгового депозита.
Что же можно использовать МД для понимания рынка?
Предлагаю использовать ОРИЕНТИРЫ, именно они одинаковы для всего рынка. В качестве таких ориентиров выступают ценовые уровни. Эти уровни создаются БД и используются ими с завидной постоянностью. Уровень – не одна цена, на которой останавливались предыдущие движения. Скорее — это средняя цена диапазона внутри которого размещается большое количество заявок на покупку или продажу. Именно наличием множества заявок и формируются боковые коридоры выше или ниже ценового уровня. О формировании и свойствах этих коридоров мы будем говорить, ища ответ на вопрос КУДА.
Итак, у нас появился первый ключик к пониманию рынка, но имея ориентир, мы отвечаем только на один вопрос – ГДЕ, но для совершения сделок приносящих высокую доходность этого мало, необходимо знать, КУДА и желательно КОГДА.
Как бы ни пытались скрыть свои действия БД, они все равно оставляют следы, по которым можно определить, какие операции проводят БД.
- В первую очередь – это объемы. Сравнивая объемы с изменением цен за один и тот же период времени, можно попытаться вычислить какую позицию формируют БД. Сравнение объемов — величина относительная, а потому сравнивать необходимо соседние объемы. Например, за 10 – 20 предыдущих периодов.
- Существует еще одна закономерность. После падения цен, в момент начала роста объемы увеличиваются, но и после продолжительного роста аномальное увеличение объема говорит о предстоящем изменении тенденции. Кроме объемов стоит обратить внимание, как ведет себя цена возле ценового уровня. Теперь более подробно об этих двух методах.
Набор позиции БД начинает во время движения в предыдущую сторону. Т.е. смена тенденции еще не произошла, а набор позиции в противоположную сторону уже начинается. Как правило, он сопровождается недолгими резкими всплесками увлечения объема. В зависимости от рынка БД могут набирать позиции в боковом коридоре или во время коротких отскоков. Все зависит от ликвидности и капитализации рынка. Чем они выше, тем большая вероятность отскоков, чем ниже, более вероятно образование коридора. Продолжительность нахождения рынка в боковом коридоре будет зависеть от величины набираемой позиции, а, значит, длинный коридор формируемый продолжительное время говорит о резком и сильном движении в будущем.
Второй вариант определения немного проще. У нас остались ориентиры, т.е. ценовые уровни, а значит, их можно использовать. Если уровень пройден, и после его прохождения формируется боковой коридор выше этого уровня (так называемая проторговка), то более вероятное движение цены в сторону пробоя уровня. Если же он не пройден и коридор формируется на подходе к уровню, то более вероятно движение на отскок. Именно тем, что рядом с ориентирами располагаются скопления заявок, ниже уровня на продажу, а выше уровня на покупку. Используя эти два варианта по отдельности или в комплексе можно ответить на вопрос КУДА, и получить второй ключик к пониманию рынка.
Остался неосвещенным вопрос КОГДА. Если внимательно понаблюдать за изменением цены и ее поведением возле ориентиров, будет видна маленькая закономерность, а именно две или три попытки движения цен в противоположную от настоящего движения сторону. У нас появляется М- образные вершины или перевернутые W- образные минимумы. Очень часто последнее ложное движение сопровождается совсем маленьким объемом. Завершение формирования этих фигур и резкое снижение объемов вблизи наших ориентиров и будет говорить нам, КОГДА надо открывать позицию. В такие моменты главное — не торопиться, если рынок останавливается не стоит открывать позиции по любой цене, так как в 90% случаев рынок позволит нам открыть позиции возле своих минимальных или максимальных уровней еще раз.
Есть еще ряд подсказок, они общеизвестны, но, к сожалению, на них не всегда обращают внимание.
- Первая – это открывать позицию по тренду. Тренд лучше определять на большем временном периоде. Т.е. если мы работаем на 5 минутном периоде, то тренд смотрим на 15 минутном периоде, если работаем на 15 минутном периоде, то тренд ищем на 60 минутном и т.д. Что бы нам ни казалось, глядя на график, тренд сохраняется до тех пор, пока не будет сигнала о его завершении, а это или пересечение трендовых линий или на большем периоде графика пересечение средней скользящей.
- Вторая – оценивайте возможности рынка, т.е. его дневной оборот. Как бы ни показывали индикаторы рост, какими бы привлекательными не казались цены в текущий момент, если обороты снижаются о серьезном росте можно забыть. Не хвати сил и денег. И соответственно наоборот. Не стоит путать желания рынка и его возможности.
- Третья – если БД набирают позицию, то тренд, который образуется впоследствии, не может быть очень коротким. Так же, как и набор, фиксация прибыли по позиции для БД занимает какое-то время, и происходит в несколько этапов, поэтому цена должна уйти выше уровня, на котором БД хотят закрыть позицию. Ведь на выходе БД получат среднюю цену по всем совершенным операциям. Т.е. рисунок сильного движения, допустим, на росте будет следующий: рост – коррекция – рост – коррекция – рост (попытка вернуться к прошлому максимуму).
Думаю, что если мы проведем такой анализ и будем понимать, что стоит за каждым движением, то работать на рынке станет для нас удовольствием, и получать высокие доходы не составит для нас большого труда.
Следует понимать, что стратегии работы на рынке для торговых счетов разной величины существенно различаются. Не стоит применять одни и те же системы торговли к счетам в 5 000 рублей и 15 000 000 рублей.