ГЛАВА 8. Разработка Торгового Плана

Книга Гэвина Холмса "Торговля в тени умных денег". Гэвин - ученик Тома Уильямса и продолжатель его дела - стратегии торговли VSA. В этой книге Гэвин в доступной форме дает основы Volume Spread Analysis.

Разделы:

ГЛАВА 8. Разработка Торгового Плана для Вас, Используя Анализ Спреда и Объема

НЕУДАЧИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНА? ПЛАНИРУЙТЕ НЕУДАЧИ!

Торговля – бизнес, один из самых больших, если не самый большой бизнес в мире. Миллионы долларов меняют владельцев каждый операционный день на различных финансовых рынках во всем мире. Там, где можно сделать деньги, будьте уверены, там будут профессиональные операторы на работе, a.k.a. ‘Умные Деньги’.

Как мы также обсудили, с легким доступом на финансовые рынки и очень уменьшенными затратами на комиссию, рынки доступны для любого с компьютером, подключением к интернету, и счет у брокера, таким образом, сейчас есть много любительских и юных трейдеров, которые не знают то, вот что они входят.

Многие страны я посетил, и сотни семинаров и вебинаров провел, у меня была возможность поговорить и встретиться со многими розничными трейдерами и инвесторами всех уровней опыта. Одной из самых поразительных вещей, которую я нашел, является огромное большинство розничных трейдеров и инвесторов у которых нет никакого торгового плана вообще – в худшем случае, они не торгуют на рынках, они играют на деньги!

Большинство искало ‘Священный грааль’ торговли, (то есть система, которая является всегда правильной и непрерывно производит в большом количестве прибыль). Они тратят тысячи, или даже сотни тысяч долларов, в поисках этой мистической финансовой ‘системы’, которая сделает их миллионерами в скором времени! Удачи с поисками, если Вы – один из тех трейдеров или инвесторов, которые охотятся за той “волшебной пулей”! Вы можете потратить очень долгое время, и потратить впустую много денег, пытаясь найти это.

Есть ли автоматизированные советники на рынках сегодня, у которых есть определенные запрограммированные системы, которые используют технику высоко частотных сделок, среди других инструментов? Да, наверняка есть, хотя Вы будете редко слышать что-либо публично о них. Внимание было недавно привлечено к использованию компьютеризированной торговли с потенциалом сдвига рынков в большом масштабе. В 2009 Сергей Алейников, российский программист, обвинялся в краже некоторого машинного кода у крупного банка в США. Код был очевидно способен к ¬потенциально крупномасштабной манипуляции на рынке.

Мое личное мнение – это было тем, что фактически вызвало Flash Crash 6-ого мая 2010. Конечно, это – только мнение, и нет никакого веского доказательства относительно того, что точно произошло. Однако, другие объяснения, сделанные публично в это время, не кажутся вероятными, и было много объяснений, которые, казалось, не имели смысла вообще.

VSA – discretionary system (система свободного толка, дает возможность принимать решения согласно собственным суждениям), и требует, чтобы Вы использовали немного правил здравого смысла и наблюдений, так же как развивали Ваши умения как трейдер или инвестор. Точно так же как решение заняться спортом, стать хорошим в нем, Вы должны будете запланировать свои цели и затем практиковаться, практиковаться и практиковаться! Чтобы встать на верный путь в один день, используя анализ VSA, Вы должны будете ‘отучиться’ от любых дурных привычек, которые Вы, возможно, приняли в прошлом.

История британского управляющего фондом Филипа Фристона – пример этого, и история Филипа будет большим утешением таковым из Вас, кто все еще изо всех сил пытается быть последовательным и прибыльным. Его интервью в следующей главе является очень разоблачающим.

Первая вещь на которую надо обратить внимание, разрабатывая Ваш план, фактически, это Вы. Вы должны смотреть внутрь на то, что заставляет Вас тикать, что движет Вами, и какая индивидуальность Вы.
Другая самая важная вещь прежде, чем войти в рынки состоит в том, чтобы задать себе этот вопрос, даже если Вам не понравится ответ: “Я могу позволить себе проиграть большую часть или весь мой рисковый капитал, торгуя на рынках, не меняя мой текущий образ жизни и не обанкротиться?”

Если ответ «нет», то Вы должны думать тщательно и вероятно проконсультироваться с компетентным финансовым советником прежде, чем принять решение торговать. Если ответ «да», то Вы находитесь в хорошем месте, чтобы разработать Ваш план и начать задачу обучения торговле и вложить капитал в рынки, используя VSA. Всегда держите в своем уме, что всякий раз, когда Вы находитесь в рынке, Ваши деньги находятся в опасности, под риском. Мы будем говорить немного об управлении риском коротко, потому что среди великих трейдеров, управляющих фондами и инвесторов, с которыми я встретился, все без исключения, имели большое понимание риска против награды (risk Versus reward), когда выйти из проигрывающей сделки, а прибыльной позволить расти.

После самоанализа себя как трейдера, и задавая себе непосредственно предшествующие вопросы, я предлагаю, чтобы Вы записали ответы и начали решать, на каких рынках Вы хотели бы торговать. Вот некоторые из других вопросов, на которые Вы должны ответить, чтобы установить то, что является лучшим для Вас:
• Есть ли у меня в настоящее время другая работа, полный рабочий день или неполный рабочий день, которая требует моего внимания?
• Сколько времени я могу посвятить своему анализу и торговле каждую неделю?
• Я собираюсь торговать долгосрочные позиции, используя графики в конце дня, или я собираюсь торговать в течение суток, интрадей, когда рынки открыты?
• Я собираюсь быть консервативным или агрессивным в своей торговле?
• Я имею трудность быть терпеливым и возможно имею синдром дефицита внимания? (Аttention Deficit disorder)? (Многие убыточные торговцы, которых я встретил, признались мне, что ADD их худший враг, но этим можно управлять.)
• Я понимаю природу риска?
• Я в настоящее время имею систему, или начал изучать систему, такую как анализ VSA?
• Если да, верю ли я в систему, которую использую, чтобы принмать мои торговые решения? (Это – один из самых важных вопросов, и я расскажу больше о вере позже в Главе 9)
• Я понимаю различия между торговлей фьючерсами, опционами, акциями, Forex и т.д.?
• Знаю ли я стоимость тика для инструмента, который собираюсь торговать (например, фьючерсный контракт Е-мини-S&P, торгуемый на CME Group, имееть стоимость в размере 12,50$ за каждую четверть тика, таким образом, один пункт составляет 50,00$ для одного проданного контракта.)
• У меня есть брокер, которому я могу доверять и кто может дать мне хороший совет? (Если Вы начинаете, наличие отличного брокера жизненно важно.)

Чтобы помочь Вам, вышеупомянутый анкетный опрос вы можете найти на http://www.tradingintheshadow.com с некоторыми предложениями и советами, указывающими Вам в правильном направлении. Веб-сайт имеет много ресурсов, чтобы помочь Вам начать использовать VSA в качестве своей аналитической методологии и также полезен для более опытных трейдеров VSA.

Мой хороший друг, торговый психолог и эксперт VSA, доктор Гари Дейтон, соединил анкетный опрос. Гари специализируется на помощи трейдерам, чтобы понять то, что является правильным для их отдельных типов индивидуальности. Это поможет Вам идентифицировать какие ресурсы Вам нужны, если таковые вообще имеются, и дать некоторые предложения куда пойти, чтобы получить ту информацию.

Какие Рынки Торговать

Том Уильямс заработал состояние, торгуя на фондовом рынке в 1950-ых и 1960-ых, потому что был очень небольшой выбор рынков для торговли. Нам сегодня достаточно повезло иметь многие, чтобы выбирать, но какой рынок является лучшим для Вас? Есть много факторов, определяющих, на каких рынках торговать, включая то, сколько времени Вы имеете, и хотите ли Вы получить долгосрочное представление о направлении рынков, или входить и выходить быстро торгуя внутри дня.

У обоих торговых сценариев выбора времени есть преимущества для трейдера или инвестора, но что чрезвычайно важно, чтобы подчеркнуть, то, что, если Вы собираетесь использовать VSA, или уже используете VSA, то не имеет значения, какой рынок или какой период Вы используете.

В зависимости от того что VSA говорит мне, мне лично нравится торговать:
• Фьючерс и FOREX – внутри дня
• Акция и предметы потребления (комоды) – свинговые позиции, удерживающиеся в течение многих недель и месяцев.

Помните, что есть много стран, у которых есть различные правила и нормы, таким образом, Вы должны проверить свою собственную страну проживания в отношении законодательства, применимого к Вашим финансовым торговым действиям. Например, многие страны составляли их собственный индекс акций с инструкциями. Например, если Вы находитесь в Малайзии (где у нас есть много последователей) Вы не можете продавать акции, это против инструкций, и Вы не можете торговать на Forex на момент написания этой книги в 2011.

Если Вы очень плохо знакомы с торговлей и инвестициямии, по моему мнению, есть два быстрых и легких способа изучить основные принципы VSA до разработки Вашего торгового плана.
• Первое, нужно инвестировать на долгосроке в фондовый рынок анализируя дневные и недельные графики. Это означает, что Вы сможете изучить принципы.
• Второе, это, используя программное обеспечение TradeGuider, Вы быть в состоянии просмотреть для акцияов или предметы потребления, которые подвергаются покупке ‘Умные Деньгиа’ или продаже.

Ричард Вайкофф учил нас торговать акциями, которые движутся в гармонии с родительским индексом, в который они входят. Его правила были просты и если торгуете на фондовом рынке, акции должны быть частью Вашего торгового плана.

Том Уильямс следовал этим же самым правилам, также как и я, поэтому посмотрите на них внимательно. Встроенный сканер акций в TradeGuider основан на принципах, которые преподавал Вайкофф более чем 100 лет назад. Том часто шутит и говорит, был бы у Вайкоффа компьютер, он сделал бы то, что Том сделал, а именно, чтобы запрограммировать принципы в программное обеспечение. Именно поэтому я верю Вайкофф, Уильямсу, и я связан с ними в некотором роде. У нас есть одинаковое желание – чтобы обучить неинформированную торговую общественность!

Правила Вайкоффа, чтобы купить или продать акции:

• Вайкофф изучил действие рынка, основанное на ценовом анализе и объеме.
• Вайкофф определил, где риск и награда были оптимальны для торговли.
• Вайкофф изучил психологию торговли и почему ‘Умные Деньги’ покупают и продают в определенное время. Вайкофф ввел термин “Сложный Оператор (Composite Operator)”, который является синонимом для ‘Умные Денег’ – который просто означает измерять активность на ленте тикера (то есть объем), которая отражает намерения этих крупных нападающих.
• Подтвердите тренд и положение в пределах тренда на рынке, который Вы анализируете.
• Выберите акции, которые находятся в гармонии с направлением рынка на более сильном рынке с трендом на повышение и на более слабом рынке с трендом на понижение.
• Идентифицируйте акции, которые стали “причиной” для движения вверх или вниз.
• Определите готовность акций переместиться (много Вайкоффа используют графики крестиков/ноликов и ищут девять тестов на покупку и продажу),
• Определяйте Время входа, когда есть поворот на общем рынке, используя три закона, которые управляют всем поведением финансового рынка:
• Предложение Против Спроса
• Причина Против Эффекта
• Усилие Против Результата

Следуя этим правилам, становясь противоположным, и изучая принципы VSA в деталях, Вы начнете читать график точно так же как профессиональный торговец и инвестор. Это реально, чтобы достигнуть большого успеха, если Вы готовы сделать небольшое усилие вначале. Итак это один путь, по которыму Вы можете следовать, чтобы учиться торговать акциями. Однако, я изучил другой путь, который я теперь объясню.

Я начал свою торговую карьеру, торгуя Фьючерсами Соединенных Штатов и Форекс, но я был достаточно удачлив чтобы быть окруженным некоторыми великими трейдерами и экспертами VSA, которые могли учить меня на собственном опыте. У меня также не было никакого “багажа”, дурных привычек, и бесполезных аналитических методов, потому что я никогда не торговал прежде.

Если Вы не хотите вскакивать в самую глубину, то используйте VSA для анализа акций в конце дня (EOD), чтобы начать. Данные теперь очень недороги и все принципы VSA, которые применимы к торговле внутри дня, могут быть успешно изучены, используя долгосрочные периоды. Я начал, открыв демонстрационной торговый счет на Forex и Futures. Выгода – то, что Вы можете практиковаться торговле на живом рынке прежде, чем финансировать реальный счет.

Это – то, как я сделал это. Я открыл счет в весьма уважаемой и уважаемой брокерской фирмой в Чикаго под названием Infinity Futures (http://www.infinityfutures.com) и смог скачать их платформу Infinity AT, и начать практиковаться без реальных денег, чтобы усовершенствовать мои торговые сетапы.

Вещи прогрессируют далее, и сегодня Infinity предлагает бесплатно программное обеспечение на 30 дней с возможностью добавить TradeGuider индикаторы VSA и трендовые системы за маленькую ежемесячную плату. Вы можете также получить подобные графики, используя eSignal, и другую брокерскую фирму, в которой я имею счет и также рекомендую, это PFG (http://www.pfgbest.com).

Вот то, как я развивал план, который служил мне хорошо, и должно действовать как подсказка для Вас, чтобы начать Ваш план. Помните, у каждого рынка есть собственная ‘индивидуальность’, как Том учил меня. Поэтому есть специалисты и участники рынка, так же как профессиональные торговцы, изучили рынки, на которых они торгуют много лет.

Чтобы быть успешными, Вы должны специализироваться на инструментах, которые являются ликвидными и волатильными. Верьте этому или нет, но волатильность – лучший друг трейдера, потому что волатильность создана ‘Умными Деньгами’. Так, если они являются активными, тогда есть возможность для трейдера VSA. Синдикат Тома специализировался только на двенадцати акциях, да правильно, всего лишь двенадцать!! Инструментами, которыми мне нравится торговать, является Е-мини Доу, S&P, и Nasdaq, плюс фьючерсные валютные контракты торгуемые на CME Group. Я также торгую на Forex. Это – то, потому что выполнение ордеров и менеджмент просто понять, и Вы можете торговать эти рынки 24 часа в день, хотя я торгую валютные фьючерсы после рабочего времени рынка.

Многие из Вас читающие эту книгу будут уже торговать и вкладывать капитал, но для тех, которые только начинают, скачивайте демонстрационную платформу и начинайте изучать графики, потому что это – то, где Ваше приключение начнется.

Теперь мы рассмотрим торговый план более подробно.

VSA ТОРГОВЫЙ ПЛАН 

Выбор Периодов Для Ваших Графиков

Рынки, перемещаются тик за тиком, секунда-за-секундой, минута-за-минутой, час за часом, и так далее.

Вайкофф сказал, “Чтение ленты кажется нам: НАУКОЙ об ОПРЕДЕЛЕНИИ из ЛЕНТЫ непосредственного тренда цен. Это – МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ на основе того, что появляется на ленте СЕЙЧАС, того, что вероятно, появится в будущем.”

…Тысячи из тех, кто действует на рынках теперь, признают факт, что рынок на мгновение указывает на свое собственное ближайшее будущее, и что эти признаки точно зарегистрированы в рыночных сделках, секунда за секундой, и поэтому те, кто может интерпретировать эти сделки секунда за секундой , имеют явное преимущество перед общей торговой общественностью….”

Так, что это означает? То, что Вайкофф говорит нам – то, что рынки – разворачивающаяся история. Если можно прочитать и интерпретировать данные, правильно используя ленту тикера (Объем и Ценовое Действие), то у трейдера или инвестора, который правильно обучается, может быть явное преимущество перед общей торговой общественностью (‘Стадом’).

То, что экстраординарно, но смущало меня первоначально, то, что все принципы, замеченные на Графике 1-минутном, будут работать так же эффективно на дневном или недельном графике.

График VSA 43 (из предыдущей главы) является недельным графиком акции PALM и показывает что это заявление, точное и правильное. График VSA 44a и VSA 44b показывает тот же самый принцип, но на сей раз, на Графике 1-минутном.

Графики VSA 44a и VSA 44b являются одноминутным графиком Электронного мини-S&P контракта, торгуемого на CME. G пункт – фактически мой любимый сетап. Отметьте, что есть два пункта серьезного накопления A и B, именно поэтому Вы должны быть осторожной покупкой в баре A. Том учил меня быть осторожным, вот почему я жду изменения в тренде. Бары B и C были шортами в гармонии с трендом.

ГРАФИКИ VSA 44a

В более ранних главах я продемонстрировал, что эти принципы работают на низких (более коротких) периодах, так же как и на высших (более длинных) периодах.

Теперь пора решить какой лучший период использовать.
Ответ: Вы можете использовать любой период, который удовлетворяет Вашей индивидуальности и торговому стилю. Это – замечательная вещь о VSA, она работает на скальперов, так же как на инвесторов, что прекрасно, так как тысячи наших клиентов составлены из соединения каждого типа трейдера, который только можно вообразить. Именно поэтому опасно попытаться предположить, что есть “один-прием-подходящий-всем”, потому что такого просто нет.

Именно на них полагаются аферисты в нашей промышленности; на сосунков, которые видят в почте высказывание или объявление: “500%-ая гарантируемая прибыль – удивительная новая система торговли, которая производит в большом количестве прибыль каждый день!”

Я уверен, если Вы – трейдер или инвестор, Вы засыпаны этим дерьмом, и пребываете в уверенности, это – дерьмо! Если Вы были достаточно неудачны стать жертвой этих змей, то я сожалею, но Вы теперь нашли правду. Вы можете удалить все электронные письма и проигнорировать все объявления, ложно обещающие быстрое богатство, потому что это все ложные обещания.

Вы – лучший гид в вопросе, какие периоды удовлетворят Вашей индивидуальности и стилю торговли. Это – то, потому что Вы уникальны – никогда не забывайте это. Наш лучший актив, когда мы торгуем, это наш мозг и наши мыслительные процессы. Выбор периодов, лучше всего подходящих для Вас, будет методом проб и ошибок, вот почему я настоятельно рекомендую испытание вещей сначала на торговом демо счете.

Периоды, которые я нашел чрезвычайно эффективными для каждого рынка, следующие:

Дневные Периоды для Акций, Товаров (комодов) и т.д. 
• Самый высокий период – для старта Вашего анализа
• Месячный График с 120 барами – 10 лет данных – для поиска предшествующих областей поддержки и сопротивления и любой ‘Крайне Высокий объем ‘ как виден на Графике BP VSA 9. Они идентифицируют trigger numbers, ключевые числа, где ‘Умные Деньги’ покажут свою руку.
• Недельный График с 360 барами
• Дневной График с 1080 барами
• Если Вы свинговый трейдер, используйте также 240-минутный (4-часовой) график и ¬ 60-минутный (1H) График чтобы определить ранние признаки серьезного распределения (продажи) или накопления (покупки).

Внутридневные Периоды для Фьючерса 
• Самый высокий период – используйте для старта Вашего анализа
• Дневной график с 500 барами и каналом тренда, а также места необычной активности объема на прошлых барах, спроектированные к правому краю графики, используя горизонтальную линию проведенную в основе, вершине и закрытии бара. Если цена приблизится к этим областям во время внутридневной сессии, то эти области будут действовать как мощная поддержка и сопротивление. Их называют trigger numbers, ключевые числа.
• 30-минутный График с линиями тренда и ключевыми числами (у TradeGuider есть способ вычислить эти числа, основанные на формуле, используемой лондонским трейдером торгового зала 15 лет назад), но стандартные пивот уровни прекрасны также.
• 15-минутный График – поиск слияния тренда с 5-минутным периодом или поиск необычно высокого или низкого объема.
• 5-минутный График – выполняйте входы с этого периода, на быстро двигающемся рынке – на 3-минутном Графике.

Скальпирование. 

1-минутные графики прекрасны для того, чтобы снять скальп, но должны использоваться с, по крайней мере, 3-минутным и 5-минутным графиком. Даже спекулянты должны обратить внимание на дневной график, чтобы найти ‘ключевые Числа’, где будут сделки с самой высокой вероятностью.

Внутридневные Периоды для торговли акциями: 

Примечание: Если используете TradeGuider EOD, разумно запускать сканер акций и сканер индикаторов в конце каждой недели, чтобы идентифицировать акции, которые более сильные или более слабые, чем родительский индекс или найти акции, у которых есть сигналы кульминационного действия, это поможет Вам сфокусироваться, какие акции торговать внутри дня, потому что они будут акциями, которые будут перемещаться быстро.

• Самый высокий период – используйте для старта Вашего
• Недельный График с 360 барами и каналом тренда, а также места необычной активности объема на прошлых барах, спроектированные к правому краю графики, используя горизонтальную линию проведенную в основе, вершине и закрытии бара. Если цена приблизится к этим областям во время внутридневной сессии, то эти области будут действовать как мощная поддержка и сопротивление. Их называют trigger numbers, ключевые числа.
• Дневной График с 1080 барами. Ищите любые необычные бары объема и проектируйте
вершину, основание и закрытие бара рисуя горизонтальную линию. Если ценовое действие приблизится к этим областям во время внутридневной торговли тогда, эти области будут действовать как мощная поддержка или сопротивление. Помните, рисуя линии проекции, Вы только должны наблюдать, когда ценовое действие на правом краю графика приближается к этим старым уровням. Вы не должны возвращаться и рисовать линии для каждого крайне высокого или крайне низкого объема на баре.
• 240-минутный (4Н) График с трендовым каналом, чтобы найти последнюю активную краткосрочную тенденцию. Если дневная тенденция сонаправлена с трендами на 240-минутном (4Н) и 60-минутном графиках, тогда любая торговля против этой общей навправленности тренда, очень рисковая.
• 60-минутный График с трендовым каналом и¬ 15-минутный График
• Поиск ранних признаков необычного объема
• 5-минутный График – выполняйте входы на этом периоде, на быстро двигающемся рынке снижайтесь на¬ 3-минутный График.

Периоды для Спотового рынка FOREX 

Теперь возможно получить ежедневный объем для Forex, но один из самых больших вопросов, которые задают, “Как объем может быть получен для Спот-Forex, когда нет никакого централизованной биржи?” Я хочу показать Вам что-то очень мощное, являетесь ли Вы торговцем на Forex или нет, но это доказывает, что объем – активность, и когда ‘Умные Деньги’ являются активными, они оставляют гигантский след. Я сначала объясню, почему мы в состоянии точно проанализировать объем на Спотовом Валютном рынке. Я фактически использую eSignal, чтобы получить данные для Системы TradeGuider, но данные о тиковом объеме (или объем активности) теперь широко доступен от многих брокерских фирм и источников данных. Вот выдержка из наших фактических данных Forex, доступных на http://www.tradeguider.com (хотя много людей думают, что нет никакого объема в Forex, eSignal плюс большое количество других источников данных производят гистограмму объема на данных Forex):

Q: Где eSignal получает данные Forex?
A: Данные Forex от GTIS, филиала FT Interactive Data, дочерней компании eSignal, используется трейдерами, корпорациями и финансовыми учреждениями больше 20 лет; спот показатели больше чем для 100 валют, а так же для драгоценных металлов, Кросс-курсов, Форвардные курсы почти 200 глобальных банков и брокеров (Азия/Тихоокеанский регион, Россия, Европа и Северная Америка).

Дополнительные поставщики: Garban Intercapital, ведущий в мире бизнес деривативов, ценных бумаг и брокер, и Tullett & Tokyo Liberty, один из крупнейших ¬междилерских брокеров в мире. Глубину Валютного рынка с возможностью рассмотреть оптимальный бид/аск Forex предоставляет Foreign Currency Options (FCO) из Филадельфийской Фондовой биржи (PHLX), первой организованной фондовой биржи в США и одного из основных рынков Северной Америки.

Q: я вижу обновление гистограммы объема Форекса в eSignal, что представляет тот объем?
A: гистограмма объема для Форекса представляет число сделок или тиков и не является истинной “торговой активностью”. Это очень походит на большинство фьючерсных контрактов, где гистограмма объема отражает объем сделок или обновлений во время каждого данного интервала. Важно понять, что TradeGuider нуждается не в фактическом объеме, а в относительном объеме по сравнению с предыдущим баром, чтобы дать индикатор VSA. Объем в Forex может быть замечен как активность, и именно эту активность, TradeGuider понимает чрезвычайно хорошо, используя тиковый объем.

Вот объяснение от Тома Уильямса, создателя VSA, и TradeGuider.

Q: Как принципы VSA работают на Спотовом Forex и TradeGuider?
A: Прежде всего Вы должны понять, что ‘Умные Деньги’, или Профессиональные деньги, является очень активными на Валютном рынке. Профессиональные Деньги, как мы называем их здесь, могут торговаться синдикатами, отдельными трейдерами с огромным капиталом, крупными финансовыми учреждениями, определенными фондами, такими как ‘Квантум Фонд’, которым управляет Джордж Сорос, и крупные банки.

См. дополнительную информацию в письме из Центра Исследования Деривативов, посланного в Комиссию по Торговле Товарными фьючерсами в августе 2000, посетив веб-страницу: http://www.financialpolicy.org/dsccftcletter.htm

Эти люди или организации являются очень секретными в своих делах, потому что они не хотят, чтобы другие знали то, что они делают. Результат этого нет объема. Однако, тиковый объем работает. Тиковый объем добавлятся к динамике цен на каждом ценовом движении вверх или
вниз, потому что можно иметь сделку на 5 Mиллионов, в то время как следующий торговец имеет сделку только на 500 тысяч, но мы получаем один тик на каждую сделку.

Примите во внимание принцип номер один – в созданном тиковом объеме, 90 % будет от Профессиональных Денег и их дилеров.

Когда эти очень крупные ордеры проходят, это автоматически создает больше тиков, следовательно более высокий объем. Таким образом, TradeGuider проанализирует тиковый объем, как будто это было реальным объемом, и ясно покажет участие или безучастность Профессиональных Денег в движении валюты. Когда мы слышим о силе или слабости валюты, это – не что иное, как Профессиональная поддержка или нехватка ее, и может быть ясно замечены на Графике TradeGuider.

Помните когда в 1992 Джордж Сорос в широком масштабе открывал короткие сделки по Британскому фунту, вынуждающий Государственный банк Англии в конечном счете уйти из европейского Механизма Обмена валютных курсов? Ну, это очень хорошо известный пример Профессиональных Денег, имеющих сильное воздействие на валюту. Каждый день это происходит. Вы только должны знать, что искать. Взгляните на графико и что делал объем в том известном движении Джорджа Сороса:

БРИТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО «НЕ РОВНЯ» ДЛЯ ДЖОРДЖА СОРОСА

В 1992 Британский фунт упал настолько резко, что Великобритания была вынуждена покинуть Механизм обмена валютных курсов (Exchange Rate Mechanism, ERM). Что Вы думаете, было позади этого известного падения? Да, Вы предположили это, Профессиональные Деньги! Это был «Квантум Фонд», которым управляет известный спекулянт Джордж Сорос. Он и его аналитики определили потенциальную слабость в ERM. В течение недель перед массивной ¬распродажей Британского фунта Джордж Сорос был занят обменивая семь миллиардов долларов США на немецкую Немецкую марку. Когда время было правильным, что он действовал быстро, продавая Британский фунт. Поскольку фунт упал, Немецкая марка повысилась, создав огромную прибыль для Сороса. Как только новости об этом вышли, другие профессионалы последовали примеру. Нападение было подавляющим , слишком большим для Нормана Ламонта, тогдашнего британского министра финансов.

В попытке остановить понижение, Ламонт обратился к продаже некоторых из британских золотых резервов. Он поднимал процентные ставки три раза через один день, но это не было все еще никаким противодействием для профессионалов.

Это было выдержкой из наших фактических данных FOREX в http://www.tradeguider.com.

Таким образом, тиковый объем столь же ценен, как торговый объем в VSA, потому что VSA анализирует объем относительно баров объема, предшествующих текущему бару, когда он закрывается. Что я подразумеваю ‘относительно’, Вы можете спросить? Я имею в виду то, что я могу определить только используя мои глаза, является ли бар объема крайне высоким или Крайне низким, или диапазон/спред бара Крайне высоким или Крайне низким, сравнивая только смотря назад на на последние 25 – 50 баров.

Позвольте мне аналогию: Многие из Вас, кто слышал мои семинары или вебинары, знают, что я живу прямо в сердце центра города Чикаго около финансового района. Я британец, но живя здесь в США, я быстро узнал, что баскетбол чрезвычайно популярен. Один из наиболее признанных игроков в NBA (по моему мнению) – Яо Мин, член команды Хьюстон Рокетс. Теперь Яо – один из самых высоких игроков, если не самый высокий, в NBA, семь футов и шесть дюймов, он много больше средней высоты. Я – шесть футов два дюйма только немного выше среднего роста для человека. Так в сравнении, Яо – значительно более высокий человек (средняя высота взрослого мужчины в США между 5’7″ и 6’0″). Давайте поместим 50 человек в одну очередь Яо Мина и Гэвина Холмса со множеством других людей (включая мою дочь, которая только 3 фута высотой).
Что, если инопланетянин приземлится и будет наблюдать эту очередь, никогда не видя людей прежде? Рассуждая о высоте человека, посмотрев на меня он сказал бы, что я довольно высок, смотрю на мою дочь сказал, что она довольно коротка (Крайне низкая), а большинство других является промежуточным. Но наблюдая за Яо Мин сказал бы, что он значительно более высок чем среднее число (Крайне высокий). Когда Вы применяете это к объему в основании Вашего графика, и Вы наблюдаете объем, сопоставимый с Яо Мином, или, крайне низкий объем (как представлено на этой аналогии моей дочкой), оба являются очень существенными на Графике.

Большой объем – активность Умных Денег, и низкий объем – безактивность Умных Денег. Прежде, чем я доберусь до периодов, позвольте мне теперь доказать, что объем чрезвычайно ценен Вам как трейдеру на Forex, и если Вы торгуете без него, Вы торгуете в темноте!

VSA 45

Мы исследуем две графика рядом. График справа на Графике VSA 45 является фьючерсным контрактом валюты 6E. Это – пара валюты ЕВРО/USD, торгуемого на CME Group. График слева на Графике VSA 45 является контрактом на спот-FOREXе, который не торгуется ни на какой бирже. Мы можем только использовать тиковый объем, который в этом случае, я получаю от eSignal.

Если мы исследуем объем в пунктах A, B C и D, отмеченные в желтых квадратиках с красными стрелками, и затем посмотрим на спред и закрытие баров в пунктах A, B, C, и D, отмеченные в белых квадратиках и черными стрелками, то Вы заметите, что два графика, на взгляд очень похожи по форме, у обоих есть Крайне Высокий объем в почти том же самом месте в то же время. Не только в пунктах A, B, C и D, объем, спреды и цены закрытия почти идентичны. Как это может быть?

График слева показывает торгуемый объем на бирже CME Group, и график справа, показывает тиковый объем от eSignal. Я сознательно выключил индикаторы VSA, чтобы сделать графики более чистыми, но индикаторы VSA почти идентичны. Хотя данные получаются из различных источников, Вы будете не всегда получать точно идентичные индикаторы, но многие – странно точно те же самые числа. Я читал многочисленные вводящие в заблуждение статьи и темы на форумах, таких как http://www.FOREXfactory.com, который намекал, что объем непригоден в анализе спот FOREX. Это заявление далеко от правды и таким образом вводит в заблуждение. И Том и я были убеждены, что дезинформация отправляется в эти форумы, чтобы смутить трейдеров FOREX, пытающихся зарабатывать на жизнь, торгуя на FOREX.

Так для отчета, вот факты:
• Тиковый объем или объем активности МОЖЕТ использоваться в анализе VSA и используется многими клиентами TradeGuider.
• Когда ‘Умные Деньги” активны, они одновременно активны на наличных рынках и фьючерсе, и иногда фьючерсы могут двигаться на несколько секунд опережая спотовый или наличный рынок, что дает ВАМ преимущество, если Вы можете читать график. Это относится к главным индексам как S&P, ДОУ, FTSE, и т.д.
• Всякий раз, когда Вы слышите заявление, от крупного Всемирного банка, что они собираются выходить с интервенцией в их валюту, посмотрите на график, потому что то, что они заявляют, что сделают публично, будет часто иметь противоположный эффект на фактическую динамику цен, чтобы Ввести вас в убытки. График никогда не врет!!
• Один из наших клиентов выиграл трейдерский чемпионат мира, торгуя реальные деньги вживую FOREX. Пожалуйста, прочитайте статью из Журнала SFO в конце книги. Мы ¬переиздали с доброго разрешения Журнала SFO. TradeGuiders хотел бы дать особую благодарность Тиму Рэману за его доброту, чтобы признать Тома Уильямса и TradeGuider.

Так, теперь мы будем смотреть, какие периоды являются оптимальными для торговли на спотовых Валютных рынках Форекс, независимо от какой пары Вы торгуете. Начните с большего периода сначала:
• 240-минутный (4Н) График с каналом тренда с 500 барами, чтобы видеть главный тренд;
• 60-минутный (1Н) График с каналом тренда, чтобы найти последний активный краткосрочный тренд. Если тренд 4Н выстраивается в одну линию с трендом 1Н и также с¬ 15-минутным, тогда любая сделка, против этого тренда, очень опасна.
• 15-минутный график с трендовым каналом и ключевыми числами (trigger numbers), которые смотрят на предыдующие 500 баров, (но 200 обычно бывает достаточно) в поиске ранних признаков необычного объема. График, с которого я обычно выполняю сделки.
• 5-минутный График – заключайте сделки на этом периоде только на быстро двигающемся рынке.

Ключ к использованию всех этих периодов в унисон – найти моменты, когда по крайней мере 75% периодов находятся в том же самом тренде. Например, если 5, 15 и 60-минутный тренд продвигается вверх, и все еще падает 240-минутный, то Вы можете искать сделки на покупку, всегда имея в виду, что очень вероятно, что во время даунтренда на более высоком периоде, то, что Вы наблюдаете в меньших периодах, является началом создания шипа объема или крайнего бара большого объема. Это, очевидно, проявится на меньших периодах в растущих ценах, потому что Умные Деньги продают на растущих ценах, в общем даунтренде.

Кроме того, это – полная противоположность в тренде к повышению. Умные Деньги покупают во время падающих цен. Вот почему, если тренд на болбшем периоде (скажем, 4Н) – восходящий, то Вы получите возможности для продаж в меньших периодах, поскольку цена падает на уровень, где Умные Деньги хотят накопиться или ¬повторно накопиться.

ГРАФИК VSA 46

Если все тренды одинаковы во всех периодах, которые Вы торгуете, то это – прекрасный момент, чтобы торговать. Сканер, встроенный в TradeGuider V4, позволяет Вам легко и быстро видеть, когда такое происходит на живых рынках, и может просмотривать разные графики на разных периодах. Например, посмотрите как это работает на Графике VSA 46 (е-мини Доу), даунтренд на 5 периодах, с отличными сетапами на продажу, когда мы видим всплески объема в пунктах A и Б.

Практика, практика, практика.

Конечно, большинство трейдеров или даже инвесторов только хотят войти в живой рынок. Они хотят испытать острые ощущения зная, что их с трудом заработанные наличные деньги теперь находятся в опасности. Их переполняет адреналин, потому что они знают, если они правы, это будет прибыльной торговлей, и если они неправы, вернутся к исходной точке с потерями и часто со сдувшимся счетом. Я знаю, что это – старая поговорка, “практика делает чудеса (practice
Makes perfect)” и не практикуя у Вас нет способа разработать свою СТРАТЕГИЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Дэвид Бэкхем, Серена и Венера Уильямс, Леброн Джеймс, Михаэль Шумахер, назовите несколько элитных спортивных звезд из различных дисциплин, как они добрались до вершины их игры – ОНИ ПРАКТИКОВАЛИ, ПРАКТИКОВАЛИ, ПРАКТИКОВАЛИ, пока это не стало второй натурой, чтобы быть лучшими из лучших.

Если Вы хотите торговать и вложить капитал против некоторых из самых опытных, умных, хитрых и хищных трейдеров и инвесторов в мире, Вам лучше знать игру, в которую Вы входите и Вам лучше практиковаться, чтобы Вы могли заточить свои навыки, таким образом, Вы узнаете точно, когда войти в позицию, когда позиция идет не так, как надо выходить, и когда позволить прибыли расти. В книге “Хозяева Рынков”, Том описывает, как солдаты обучаются для сражения, таким образом, они могут усовершенствовать свои навыки, так, чтобы в экстремальном сражении, действовать почти автоматически, не имея необходимости думать вообще, потому что они настолько натренированы.

Когда я пишу эту книгу, новости объявили, что Осама бин Ладен застрелен и убит командой натренированных морских Котиков из Соединенных Штатов. Я наблюдал программу по телевидению, где у бывшего десантника взяли интервью, и он описал строгое обучение, которое обязаны они пройти. Он сказал, что в операцию не просто начинают, но планируют и разрабатывают и продумывают максимально, насколько это возможно прежде, чем операция будет начата.

Во что я рекомендую, чтобы Вы сделали, чтобы найти Ваш собственный личный VSA торговый план. Вот что я сделал, и это работает, и требуется несколько недель, чтобы разобраться:

• Удостоверьтесь, что Вы полностью знакомы с принципами, показанными в этой книге
• Решите, какой рынок (или рынки), будете торговать, в начале я предлагаю выбрать один рынок.
• Решите, какие периоды Вы собираетесь использовать, и помните, они могут быть усовершенствованы или изменены, поскольку план развивается.
• Выберите брокера, который предлагает демо платформу, которая не требует финансировать счет первоначально. (Большинство брокеров даст Вам свои платформы, чтобы попробовать в течение, по крайней мере, месяца, независимо от рынков на которых Вы решили торговать. TradeGuider был партнером некоторых брокерских фирм, которые предлагают бесплатные графики, http://www.infinitybrokerage.com).
• Решите, сколько виртуальных денег находится в счете.
• Не просто отдавайте ордера без логики или соотношения риск/награда. Например, давайте предполагать, что у Вас есть бумажный торговый счет в размере 25 000$. Первая вещь, которую Вы должны решить, состоит в том тем, что является допустимым уровнем риска в любой позиции. Я НИКОГДА не рискую больше, чем 2.5 % своего капитала в любом положении. Так на счете в размере 20 000$ я не захочу проигрывать больше, чем 500$, если торговля пойдет не так, как надо, то я закрою позицию. Вы должны признать, что будут потери, когда Вы будете торговать. Каждый трейдер берет потери в карьере, даже самые лучшие трейдеры и инвесторы в мире. Ключ в том, чтобы не позволить позиции, которая идет против Вас, двигаться и двигаться, пока Вы надеетесь и просите, чтобы рынок вернулся в Вашу пользу. Поверьте мне, надежда и молитва не будут превратит потерю в прибыль (если Вы не чрезвычайно удачливы). Сократите свои убытки и не позволяйте им бежать. Таким образом, у Вас все еще будут средства для следующей торговли!

• Важно! Когда Вы изучаете графики, ища трейды, записывайте или используйте Диктофон (который является тем, что я использовал) описать вам непосредственно, что Вы ищете, что Вы фактически видите, и если находите сетап, описывайте, что Вы чувствуете о торговле, и что Вы думаете. Да, правильно, что Вы думаете. Вы делаете аудиозапись своих мыслей или записываете их, возвращайтесь после того, как торговля закрыта, и рассмотрите свой процесс принятия решения. Вы будете поражены тем, что Вы думаете, когда Вы ищите сделки. Вы можете быть приятно удивлены или испуганы тем, что Вы найдете. Когда вы входите в сделку, делайте скриншот графика (я использую Snagit, http://www.techsmith.com/snagit), и затем аннотируйте график в конце трейд в соответствии с тем, что произошло во время сделки. Графики в этой книге аннотируются для образовательных целей используя Snagit. Когда Вы начнете читать бары в контексте друг с другом, и учитывать задний план/фон, все станет на свои места, и это не займет много времени, если Вы приложите небольшие усилия. Помните, усилие против результата – универсальный закон, который я применил к Графикам, это также относится к нашим жизням, больше усилия лучше результаты. В торговле и инвестиции, это не может быть более верным!

• Получите отношения «риск против награды» прежде, чем Вы войдете в позицию. Отношения награды риска могут меняться от рынка к рынку, но как простое правило, отношение три к одному – хорошее место, чтобы начать. Это означает за каждый доллар, который Вы ставите под угрозу, Вы ожидаете -возвращение три доллара как минимум. Если Ваш торговый сетап похоже, что не даст такое возвращение, потому что, возможно, близок к предшествующему уровню поддержки или сопротивления, и скажем, Вы хотите взять сетап на длинную позицию, но Вы можете видеть сопротивление несколько тиков выше, Вам тогда лучше ждать следующей возможности.

• Когда Вы практикуете, пробуйте различные положения для вашего стоп-лосса (защитной остановки). Всегда используйте СТОП-ЛОСС когда Вы торгуете, даже если это «аварийный стоп-лосс», который находится вдали от действия цены, потому что Вы сопровождаете/контролируете торговлю, но он там на случай ‘Черного Лебедя’, который заставит рынок потерпеть крах. У Вас нет никакой гарантии выполнения заказа, но по крайней мере у Вас есть ордер на бирже, который может быть активирован. Большинство розничных трейдеров последовательно проигрывает, потому что их остановки всегда активируются. Большинство педагогов учит розничного трейдера использовать короткий стоп-лосс, чтобы предотвратить чрезмерные потери, но это является просто неправильно, по моему мнению. Мое предложение – торговать меньшим размером контракта с более широким стопом, помещая Ваш стоп выше последнего пункта Предложения, если Вы продаете; или в последнем пункте Спроса, если покупаете. Последний пункт Предложения в даунтренде будет там, где Вы видите последний всплеск Крайне большого объема на заднем плане и появится на апбаре, который закрылся выше чем бар позади этого. Последний пункт спроса будет там, где Вы появился последний всплеск Крайне большого объема на даунбаре, ценовом баре, который закрылся ниже, чем бар позади.

• Каждую неделю уделяйте несколько часов, чтобы рассмотреть каждый график и каждый трейд, и помещайте их в папке или файле, который Вы можете назвать своим торговым журналом. Некоторые из лучших трейдеров и инвесторов, которых мне посчатливилось встретить, ведут торговые журналы, и Вы можете пребывать в уверенности, что у крупных фондов также есть след всего, что они сделали для обзора на постоянной основе, которая является причиной, Вы должны сделать то же самое.

• Наконец, как часть Вашего плана, Вы должны гарантировать, что место, где Вы принимаете свои торговые решения, такие как Ваш офис, Ваш домашний офис или везде, где Вы торгуете, является способствующим ясности мысли. Места будут отличаться у всех, кто читает эту книгу, но это важно. Чтобы принять эффективные торговые решения, Вы должны быть «В ЗОНЕ». Марк Дуглас написал большую книгу о торговле в зоне, и чтобы принять хорошие решения в чем-либо, что мы делаем в жизни, у нас должна быть некоторая ясность мысли, или мы сделаем ошибку.

Резюмируя, когда Вы торгуете или вкладываете капитал, очень важно иметь своего рода план. План позволяет Вам видеть, где Вы принимаете хорошие торговые решения, и где Вы принимаете плохие торговые решения. План может быть адаптирован, по мере того как Вы учитесь и продвигаетесь. План – директивы, которые нельзя преувеличить. У всех больших бизнесов есть план, и торговля – бизнес, это не хобби, или спорт, и не игра на деньги несмотря ни на что. Точно так же, как игрок считающий карты в Лас Вегасе не приветствуется, потому что он или она может начать уравнивать шансы или изменить шансы в свою пользу, у Вас также есть власть и способность увеличить свои шансы и быть успешными как торговец или инвестор.

Если Вы только потратите некоторое время и сделаете усилие, и факт, что Вы уже на этой стадии книги, вероятно, означает, что Вы готовы идти дальше. Следующий шаг – власть, которая гарантирует, что Вы можете делать деньги – это власть ВЕРЫ в Вашу человеческую способность создать изобилие и богатство для вас непосредственно и, мы надеемся, для других, при использовании Ваших мыслей, действий, слов и энергии иметь все, что Вы хотите. Это достижимо. Я – живое доказательство и никогда не был более счастливым из-за некоторых очень серьезных неудач, когда были у меня на четвертом десятке. От моих проблем и борьбы, я нашел очень сильную силу, которая может помочь всем трейдерам и инвесторам. Чтобы узнать об этой силе однако, мы должны открыть наши умы, как я должен был сделать (фактически был вынужден сделать, но это – другая история и другая книга!!!).

Как я сказал прежде, “Ваш ум походит на парашют, и он лучше всего используется, когда открыт”. Так теперь давайте исследуем то, чему я верю, это самая важная часть этой книги. Власть ВЕРЫ – четвертый универсальный закон, который может помочь Вам и, действительно если Вы примените его, это может стать событием ¬изменяющим жизнь к лучшему.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!