Прошлая запись по этой теме, Индикатор спроса и Предложения, вызвала интерес у посетителей и ряд вопросов, поэтому цели этой записи — дать понимание, как использовать на практике Индикатор Спроса и Предложения, какие он дает сигналы на покупку и продажу.
Индикатор Спроса и Предложения является бесплатным аналогом индикатора Волны Вайса (Weis Waves), от Дэвида Вайса, известного эксперта метода Ричарда Вайкоффа, с 50 летним опытом трейдинга
Ниже представлены конкретные ситуации, на реальных рынках, из недавнего прошлого. Графики сопровождаются комментариями Дэвида Вайса, указывающие на торговые сигналы, которые дает его индикатор, суммирующий объем сделок на каждой волне:
- цифры над графиком — суммарный объем волны вверх
- цифры под графиком — суммарный объем волны вниз
- ломаная линия — индикация волн
[hr]
Дэвид Вайс: Я разговаривал с трейдером, который ранее работал на паре EURJPY, мы решили посмотреть вместе на 5-минутный график. Он еще не успешен в чтении волнового графика, но я попросил его указать самые легкие трейды на графике после 8:30 a.m. EDT. Трейды с графика бросаются в глаза. Вы видите объем 496 на финальной волне вниз. Эта большая попытка потерпела неудачу произвести слабость, была использована для открытия длинных позиций. Спринг был быстрый, его сложно было словить. Откат после бычьего изменения в поведении предоставил самые легкие возможности для трейда. Мы видим две волны вниз (239 & 720), которые тестировали прорыв. На втором тесте произошел спринг, и объем 720 — прекрасный пример принципа попытки и результата. Заметьте позицию закрытия бара, который пронзил предыдущий лоу. Это также является индикатором наличия покупок. Лонги должны быть открыты немедленно и стопы установлены под последний лоу.
[hr]
Дэвид Вайс: Мое глобальное видение рынка не требует корректировки, так что я обращусь к внутридневным графикам, чтобы отобразить изменение динамики. Для этого я использую волновой график, построенный из закрытий 5 минутных баров. Сегодняшний трейдинг был не слишком будоражащий, но было несколько чистых индикаций на волновом графике. Во время пре-сессии, S&P провел 55 минут на откате с объемом 28к от 1872.75 до 1869.75. Эта серьезная волна вниз не смогла породить дальнейшую слабость, что является типом сигнала «усилие против результата». Полное высушивание объема (4к), отображает недостаток предложения. Самый явный сигнал на покупку, произошел на откате с объемом 10к к минимуму 10:50 утра. Объемы уверенно уменьшались после взлёта с объемом 148к. Последующие волны с объемами 72к и 29к, являются индикацией усталости спроса, в то время как прорывы вверх ослабевали, а продажи оставались сдержанными. В оставшееся время цены блуждали около максимумов.
[hr]
Цитата на графике взята из оригинального курса трейдинга по методу Ричарда Вайкоффа:
Вы всегда должны быть наготове для изменения действующего тренда. Он часто меняется от 1 до 3 раз за сессию. Вот как вам надо определять изменение. Если в аптренде волны продаж начинают увеличивать свою длительность и дистанцию, или волны покупок сокращаются. Оба условия или одно будут индикацией изменения тренда.
Дэвид Вайс: Внутридневная волатильность на E-S&P делает этот инструмент привлекательным для среди дейтрейдеров. Некоторые из наилучших сетапов объемно-волнового анализа появляются на этом инструменте. Среда, 11 июля 2011 года, предоставила множество таких торговых возможностей. В середине графика, я вставил определение Ричарда Вайкоффа, как определять изменения тренда внутри дня. Они центральные для чтения волн и объема. В течение аптренда в левой части графика, вы можете прочитав увидеть как объемы волн и длины волн уменьшаются, когда цены идут вверх. На вершине третьей волны вверх, прорывы на новые высоты сокращаются, длина волны уменьшается в размере, а объем падает — следует открыть короткие позиции. Первая волна вниз с максимумов дня выявила массивное предложение — самое мощное за день. На 2 последующих ралли (подписано: weak demand) спрос испарился, и новые возможности для открытие коротких позиций были предоставлены. Вторая из этих волн состоит только из одного 5 минутного ап-бара. Без медвежьей картины на объемах волны, сильное закрытие на этом баре могло побудить трейдеров закрыть короткие позиции. Так как волны фильтруют данные цены, они не настолько эфемерны, как ценовые бары. На протяжении оставшейся части сессии доминировало предложение.