Я изучал рынки и трейдинг в течение прошлых двух лет, и я решил наконец начать торговый журнал. Для любого заинтересовавшегося, я думаю, что мой первый пост должен быть обзором моей методологии.
Сначала обо мне. Я был профессиональным игроком в покер в течение восьми лет. Когда Министерство юстиции решило закрыть онлайн-покер для американских игроков, я должен был покончить с ним. Я был 35-летним мужчиной с огромной дырой в моем резюме и без какого-либо интереса к работе на кого-то. Я также услышал и прочитал, что игроки в покер склонны обладать умственными и психологическими навыками, которые нужны, чтобы стать успешными трейдерами. Я решил сделать решающий шаг.
Таким образом, я решил, что хочу стать дневным трейдером, и я сделал логичную вещь. Я пошел в библиотеку, и прочитал каждую книгу, которая там была о торговле. Многое повторялось, и большая часть материала не находила отклик у меня. Я инстинктивно знал, что требовалось найти что-то, что было простым и контролируемым, но все, что я читал, было об индикаторах, паттернах и Фибоначчи. Ничто не воодушевляло меня так, я продолжал рыть и начал читать работы трейдеров, которые были успешными, прежде чем изобрели компьютер.
Так я узнал про Ганна, Доу, Ливермора, Эндрюса, Тейлора и Вайкоффа. Это зацепило меня и я принялся изучать их оригинальные, первоначальные материалы без оглядки. В ходе исследования и изучения я сталкивался с сайтом Тимоти Морджа (Timothy Morge), а также материалами Дэвида Вайса (David Weis). После изучения материала Морджа я решил, что вилы работают лучше всего для меня, как дневного трейдера для нахождения области открытия позиции и момента, чтобы закрыться с прибылью. (Я также использую их на более высоком анализе периода времени). Это помогло мне усвоить материал Дэвида Вайса и использовании его Волны.
Для меня это было — «оно»! Волна Вайса в сочетании с исследованием ценового действия по Вайкоффу — это было достаточно для меня, чтобы почувствовать, что я наконец понял рынки. Я выбрал один рынок для исследования (фьючерсы Nasdaq – символ NQ) и начал совершенствовать свою методологию. Я опубликую графики и идеи в этом журнале по мере возможности. Я подумал, что добавлю глоссарий терминов, который поможет кому-то, кто плохо знаком с Вайкоффом, понять, как я смотрю на рынок.
Некоторые из этих терминов никогда не использовались Вайкоффом и пошли от его студентов или ответвления — VSA. Я буду также использовать некоторые метафоры, которые Дэвид Вайс регулярно использует. Если читаете что-то умное, наиболее вероятно, я взял это от Дэвида Вайса, и все благодарности должны перейти к нему.
Метод Вайкоффа – обзор.
В Методе Вайкоффа – студент больше всего интересуется отношениями между спрэдами баров (или диапазоном между максимумом и минимумом), закрытием бара и объемом. Объем считают индикатором активности/деятельности, и внимательное исследование объема позволит студенту видеть дисбалансы между покупателями и продавцами.
Студент должен также изучить структуру рынка, и это — надлежащее использование горизонтальных линий поддержки и сопротивления, диагональных линий предложения и спроса, каналов тренда, которые позволяют студенту должным образом создавать рынок. Мистеру Вайсу нравится говорить об “истории линий” и без понимания и использования этих основных инструментов, студент будет безнадежно колебаться. С надлежаще нарисованным линиями, рынок «оживёт».
В моей методологии я использую дневной график, чтобы искать области главной поддержки и сопротивления и главного тренда, двухчасовой график, чтобы смотреть на промежуточные уровни поддержки и сопротивления и 512-тиковый график с параметром Волны Вайса равным 1.25, чтобы торговать внутри дня. (Волна Вайса показывает гистограмму накапливаемого объема на волнах вниз и вверх. Параметр 1.25 значит, что у рынка должно быть завершение по крайней мере на 1.25 пункта выше/ниже последнего хая/лоу перед началом новой волны). Нет ничего особенного в 512. Моя платформа ограничена в выборе тикового графика – я не интересуюсь последовательностью Фибоначчи вообще.
Почему я использую тиковые графики вместо обычных временных для дневной торговли? По моему мнению, тиковые графики являются классным выбором для дневных трейдеров. Основанный на времени график очень длинный из-за ночной сессии, и обычно имеет непропорциональные отрезки на индикаторе объема. Тиковый график нормализует этот объем и делает волны непосредственно сопоставимыми. Он также сжимает ночную сессию, что делает графики намного более удобочитаемыми.
Кликните на график, чтобы открыть его в новой вкладке в увеличенном размере.
Сначала – я отметил вчерашний минимум красным цветом на графике. Я знаю, когда я просыпаюсь, и открытие близко к этому нижнему уровню, то этот уровень, вероятно, будет важным в сегодняшней торговле. Цена или опустится и протестирует этот уровень, встретит покупки и вырастет далеко, тогда я буду главным образом искать longs, или цена будет прорываться через этот уровень вниз, тогда я буду искать шорты. Игра от дневных верхних уровней и понижений является отличным способом ориентироваться во время дневной сессии.
Итак, рынок открывается и торгуется ниже последнего колебания ночной сессии, находит покупателей и делает ралли выше максимума последнего колебания ночной сессии (пункт 1). Я уже нарисовал горизонтальные уровни поддержки и сопротивления по максимуму и минимуму этого колебания, поскольку я интересуюсь только теми сделками, которые происходят вокруг этих краев. Мы видим, что изрядное количество покупки вошло на нашей гистограмме Волны Вайса. Красная линия, представляющая вчерашний минимум, держит меня в стороне, поскольку я действительно хочу увидеть, как цена отреагирует на этот уровень прежде, чем открыть позицию.
Продолжение следует…