Трейдинг. Объемы

Умение читать объемы в трейдинге – важный навык в арсенале профессионального участника биржевых торгов. Благодаря пониманию сигналов индикатора объемов, торговец может определить настроение рынка, распознать манипуляции и построить свою стратегию для извлечения прибыли.

В этой статье мы проанализируем некоторые стратегии по торговле на основе объемов. 

  • что пишут об анализе объема популярные ресурсы
  • стратегия на основе индикатора Delta
  • стратегия торговли на ложных прорывах
  • стратегия “истощение напора”
  • стратегия на основе индикатора Imbalances

Популярные интернет ресурсы и авторы бестселлеров о биржах в целом соглашаются, что:

  • объем играет важную роль в трейдинге 
  • но это элемент, который обычно игнорируется рядовыми трейдерами по ряду причин.

 

Почему анализ объема упускается из виду

Одним из наиболее сложных вопросов для трейдеров, стремящихся использовать объем в своей торговой стратегии, является надежность данных. Многие из брокеров, которые транслируют данные об объеме торговли, будут предоставлять объем сделок, размещенных их клиентами. Это прежде всего касается рынка форекс и торговле через Metatrader. Если брокер не гигантский, его данные вероятно будут контрастировать с объемом реального рынка, и эта разница может быть значительной в суждении о том, куда рынок пойдет дальше. 

Другая сторона проблемы часто заключается в том, что надежные данные об объемах торгов стоят денег, и начинающие трейдеры не хотят тратиться на эти подписки. Если бы данные об объемах не имели ценности, брокеры раздавали бы их бесплатно. Подумайте об этом.


Как использовать объем в своей торговле

Классическая литература о трейдинге обычно рассматривает объем как инструмент подтверждения. Если мы видим подъем цены вверх, проследите, сопровождается ли он ростом объемов? Ответ предоставит значительную информацию о том, стоит ли обращать внимание на этот рост цен. Считается, что движение рынка, сопровождающееся увеличением объемов, дает трейдеру уверенность в том, что рассматриваемый рынок сохранит эту траекторию в будущем.

Поведение объема на бычьем рынке

 

Как правило, восходящий тренд с растущими объемами на восходящих свингах и снижающимся объемом на откатах должен продолжить движение в этом направлении. И наоборот, если объемы увеличиваются во время нисходящих движений, но уменьшаются во время восходящих ценовых движений, это дает медвежий сигнал.

Картинка ниже отражает описанную логику. На графике индекса DAX (дневной таймфрейм, середина 2018 года), найденного у популярного обучающего ресурса для трейдеров, указаны взаимодействия цены и объема.

 

как торговать по объемам

 

Стрелки указывают, что в течение медвежьего тренда на восходящих волнах объем “усыхал”, а на падениях – рынок оживлялся с увеличением объема торгов.

На других авторитетных сайтах указывается на важность увеличения объема на прорывах. Рост рыночной активности, сопровождающий повышение котировок является фактором, подтверждающим подлинную силу рынка. 

 

  • Почему объем падает на снижениях цены на сильном рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают продать задешево хороший товар.
  • Почему объем падает на росте цены на слабом рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают покупать втридорога товар сомнительной ценности.

Этот базовый принцип торговли отметил еще Ричард Вайкофф более 100 лет назад, и время доказало, что вертикальный объем в трейдинге действительно работает. 

Как использовать современные цифровые технологии для трейдинга по объемам

Есть такой индикатор Delta. Ричард Вайкофф не использовал дельту, но если бы этот индикатор существовал в его время, то несомненно Ричард уделил бы ему внимание. Дельта вносит больше конкретики в анализ объема, разделяя общую активность на покупки и продажи.

Простая стратегия на основе индикатора Delta подразумевает покупку актива, когда индикатор меняет цвет с зеленого на красный, и продажу в обратном случае, когда индикатор меняет цвет с красного на зеленый.

Однако таких сигналов – очень много. В этом и проблема. Если следовать за каждым сигналом, то сделки будут совершаться часто, а счет – медленно “сдуваться” за счет больших комиссионных. Выход?

Выход в том, чтобы покупать по дельте в самых перспективных ситуациях. Прежде всего – это вход в long по завершению отката в рамках действующего ап-тренда.

Пример трейдинга по объемам и дельте

Пример. Это криптовалютный рынок, данные с биржи BitMEX. Тип графика – тиковый, период 1500 ticks. Рассмотрим сетап для торговли внутри дня. Масштаб нашего исследования не позволяет оценить широкую картину рынка, но просто знайте, что мы анализируем события 21 июня 2019 года, когда котировка на биткоин подобралась к 10 тысячам долларов за монету, поднявшись от уровней около 3 тысяч за монету за 3 месяца.

 

На графике – индикатор Delta, а также Zig Zag Pro, считающий статистику по волнам.

Трейдинг по объемам

 

  1. На фоне – растущая волна внутри дня. На волне проторговано 116 миллионов контрактов. Стрелка указывает на яркий “зеленый всплеск” на индикаторе дельты на прорыве через уровень 9750. Усилия покупателей вывели котировку на новый уровень, трейдеру остается дождаться отката, чтобы войти в longs c расчетом на выход на новую высоту.
  2. Волна отката. Всплеск объема с негативной дельтой сигнализирует о вероятной локальной кульминации продаж. Отметим, события происходят как раз на уровне пробоя 9750. Также волна отката имеет длину 75 тиков, а это приблизительно половина импульсной волны 1 (113 тиков). Это – обоснование предположения, что откат имеет размер нормальной реакции (в терминологии Вайкоффа).
  3. Смена дельты на зеленую. Zig Zag разворачивается вверх и показывает, что объем на предыдущем снижении был 70 миллионов контрактов – меньше, чем на волне роста №1. Также интересно, свеча закрылась в сильной манере – на самой своей вершине. Это сигнал на покупку со стопом под минимумом этой свечи. 

 

Аргументы стратегии трейдинга по объемам

  • стратегически работаем в гармонии с восходящим трендом (растущий объем на повышении цены, падающий объем – на снижении цены);
  • входим в позицию по сигналу дельты, в начале волне покупок
  • тактически – рынок наше поддержку на уровне где это и ожидалось. Говорят, что покупатели, которые вошли на пробое 9750 “защищают свои позиции”. По другой версии – этих покупателей выбило по безубытку, чтобы не дать им заработать.
  • короткий стоп, цель – обновление максимумов. Отношение риска к награде – 1:3 минимум.

 

Среди многих сигналов индикатора дельты мы выбрали самый низкорисковый и перспективный, дающий вход в long после завершения отката.

Как вы думаете:

  • эта стратегия рабочая или нет?
  • работает ли она для продаж?
  • работает ли она на других рынках ?

Поделитесь своим мнением о трейдинге по объемам в комментариях.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!